КАКриптоАтлас

Корреляция доходностей

Корреляция Эфириум и XRP за 30 и 90 дней

На зафиксированном окне связь сильная, положительная: 0,71. Это описание совместного движения, а не доказательство причины.

Снимок: 29 августа 2026 г. в 01:09Биржа · ETHUSDT / XRPUSDTОпубликованный срез · не торговый сигнал
Точный ряд из сохранённого снимка

Нормированная цена

Ведите мышью или пальцем по горизонтали: увидите дату, неделю и значения. 182 точек соединены без изменения исходных чисел.

129114,499,8485,2770,72026-05-292026-08-27
ETH · index_start_100XRP · index_start_100
Снимок exchange-snapshot-19fc93d7f651ed7fОткрыть машинные данные →
Последние точки таблицей
РядМомент / XЗначениеЕдиница
ETH2026-08-20T00:00:00.000Z115,55index_start_100
ETH2026-08-21T00:00:00.000Z124,97index_start_100
ETH2026-08-22T00:00:00.000Z120,3index_start_100
ETH2026-08-23T00:00:00.000Z122,32index_start_100
ETH2026-08-24T00:00:00.000Z123,23index_start_100
ETH2026-08-25T00:00:00.000Z121,28index_start_100
ETH2026-08-26T00:00:00.000Z124,46index_start_100
ETH2026-08-27T00:00:00.000Z124,66index_start_100
XRP2026-08-20T00:00:00.000Z95,36index_start_100
XRP2026-08-21T00:00:00.000Z109,41index_start_100
XRP2026-08-22T00:00:00.000Z109,97index_start_100
XRP2026-08-23T00:00:00.000Z114,39index_start_100
XRP2026-08-24T00:00:00.000Z111,44index_start_100
XRP2026-08-25T00:00:00.000Z107,88index_start_100
XRP2026-08-26T00:00:00.000Z106,98index_start_100
XRP2026-08-27T00:00:00.000Z109,3index_start_100

Ключевые показатели

Числа этого среза

Нажмите на карточку, чтобы увидеть формулу, период, выборку и ограничение.

Прямой ответ

Понять, насколько согласованно менялись дневные доходности активов.

На зафиксированном окне связь сильная, положительная: 0,71. Это описание совместного движения, а не доказательство причины.

Что именно измерено

Страница сопоставляет Эфириум (ETH) и XRP (XRP) на одном зафиксированном наборе данных. Все показатели рассчитаны кодом; одинаковый снимок даёт те же числа и ту же структуру страницы.

Корреляция доходностей, 30 дней: 0,71

Метод pearson-log-returns/v1, период 30d, выборка — 30 наблюдений. Единица: coefficient.

Корреляция доходностей, 90 дней: 0,8

Метод pearson-log-returns/v1, период 90d, выборка — 90 наблюдений. Единица: coefficient.

Граница вывода

  • Расчёты описывают исторические наблюдения публичной биржи и не устанавливают причинность.
  • Дневные ряды ограничены выбранным линейным USDT-инструментом и периодом snapshot.
  • Кандидат остаётся shadow/noindex до отдельных demand и publication gates.

Историческая связь может исчезнуть при смене режима рынка. Здесь нет прогноза цены, обещания доходности или рекомендации открыть позицию.

Воспроизводимость

источник: публичный ответ бирживремя снимка: 2026-08-28T18:09:32.040Zхэш расчёта: dad300f8574d39dbcd92420e768162461ba30109b50770e9445171d4734333d2снимок: exchange-snapshot-19fc93d7f651ed7f

Кроличья нора

Дальше — срезы без конца

Сначала идут ближайшие связи по тем же активам и формулам. У конца ленты подгружается следующая порция — без повторов в этой сессии.

  1. Те же активы · СовпаденияСовпадение резких движений Эфириум и XRP3 дн.Открыть расчёт
  2. Те же активы · СовпаденияСовместные просадки Эфириум и XRP-22,49%Открыть расчёт
  3. Те же активы · РасхожденияОтносительная доходность Эфириум и XRP за 7, 30 и 90 дней-6,73%Открыть расчёт
  4. Те же активы · РасхожденияРасхождение Эфириум и XRP: spread относительно истории-0,83σОткрыть расчёт
  5. Те же активы · РитмыLead–lag Эфириум и XRP: кто двигался раньше0 дн.Открыть расчёт
  6. Те же активы · РитмыРитм торгового оборота Эфириум и XRP0,65Открыть расчёт
  7. Те же активы · ВолатильностьFunding и open interest Эфириум и XRP: сравнение режимов+0,01%Открыть расчёт
  8. Те же активы · ВолатильностьВолатильность Эфириум и XRP: сравнение колебаний+67,76%Открыть расчёт
  9. То же семейство · КорреляцииЧувствительность Эфириум к XRP: историческая beta0,79Открыть расчёт

Следующая порция

Ещё три расчёта появятся сами, когда вы дойдёте сюда.