КАКриптоАтлас

Лаги, оборот и ликвидность

Lead–lag Эфириум и PUMPFUN: кто двигался раньше

На снимке «лаг максимальной абсолютной корреляции» составляет 1 дн.. Это временная или ликвидностная связь, а не торговый сигнал сама по себе.

Снимок: 29 августа 2026 г. в 01:09Биржа · ETHUSDT / PUMPFUNUSDTОпубликованный срез · не торговый сигнал
Точный ряд из сохранённого снимка

Корреляция по лагам

Ведите мышью или пальцем по горизонтали: увидите дату, неделю и значения. 7 точек соединены без изменения исходных чисел.

0,4340,28460,1352-0,01418-0,1636-33
Корреляция · coefficient
Снимок exchange-snapshot-19fc93d7f651ed7fОткрыть машинные данные →
Последние точки таблицей
РядМомент / XЗначениеЕдиница
Корреляция-30,08coefficient
Корреляция-2-0,12coefficient
Корреляция-10,23coefficient
Корреляция00,32coefficient
Корреляция10,39coefficient
Корреляция20,04coefficient
Корреляция30,02coefficient

Ключевые показатели

Числа этого среза

Нажмите на карточку, чтобы увидеть формулу, период, выборку и ограничение.

Прямой ответ

Сравнить корреляцию дневных доходностей при лагах от −3 до +3 дней.

На снимке «лаг максимальной абсолютной корреляции» составляет 1 дн.. Это временная или ликвидностная связь, а не торговый сигнал сама по себе.

Что именно измерено

Страница сопоставляет Эфириум (ETH) и PUMPFUN (PUMPFUN) на одном зафиксированном наборе данных. Все показатели рассчитаны кодом; одинаковый снимок даёт те же числа и ту же структуру страницы.

Лаг максимальной абсолютной корреляции: 1 дн.

Метод lagged-pearson-log-returns/v1, период 90d, выборка — 89 наблюдений. Единица: days.

Граница вывода

  • Расчёты описывают исторические наблюдения публичной биржи и не устанавливают причинность.
  • Дневные ряды ограничены выбранным линейным USDT-инструментом и периодом snapshot.
  • Кандидат остаётся shadow/noindex до отдельных demand и publication gates.

Историческая связь может исчезнуть при смене режима рынка. Здесь нет прогноза цены, обещания доходности или рекомендации открыть позицию.

Воспроизводимость

источник: публичный ответ бирживремя снимка: 2026-08-28T18:09:32.040Zхэш расчёта: 992b2bc19d2c2644d25588c918638e69e40419fdddb66738fe94c9bdf6ad2839снимок: exchange-snapshot-19fc93d7f651ed7f

Кроличья нора

Дальше — срезы без конца

Сначала идут ближайшие связи по тем же активам и формулам. У конца ленты подгружается следующая порция — без повторов в этой сессии.

  1. Те же активы · СовпаденияСовпадение резких движений Эфириум и PUMPFUN1 дн.Открыть расчёт
  2. Те же активы · СовпаденияСовместные просадки Эфириум и PUMPFUN-22,49%Открыть расчёт
  3. Те же активы · КорреляцииЧувствительность Эфириум к PUMPFUN: историческая beta0,15Открыть расчёт
  4. Те же активы · КорреляцииКорреляция Эфириум и PUMPFUN за 30 и 90 дней-0,08Открыть расчёт
  5. Те же активы · РасхожденияОтносительная доходность Эфириум и PUMPFUN за 7, 30 и 90 дней-19,43%Открыть расчёт
  6. Те же активы · РасхожденияРасхождение Эфириум и PUMPFUN: spread относительно истории-1,45σОткрыть расчёт
  7. Те же активы · ВолатильностьFunding и open interest Эфириум и PUMPFUN: сравнение режимов+0,01%Открыть расчёт
  8. Те же активы · ВолатильностьВолатильность Эфириум и PUMPFUN: сравнение колебаний+67,76%Открыть расчёт
  9. То же семейство · РитмыРитм торгового оборота Эфириум и PUMPFUN0,42Открыть расчёт

Следующая порция

Ещё три расчёта появятся сами, когда вы дойдёте сюда.